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postado por mitzvahceremonies.com 2024/9/16 0:50:47

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Blaise Pascal

A Aposta de Pascal é uma proposta argumentativa de filosofia apologética criada pelo filósofo, matemático e físico francês do 🫦 século XVII Blaise Pascal.

Ela postula que há mais a ser ganho pela suposição da existência de Deus do que pela 🫦 não existência de Deus, que uma pessoa racional deveria viver a ganhar dinheiro com jogos online vida de acordo com a perspectiva de que 🫦 Deus existe, mesmo que seja impossível para a razão nos afirmar tal.

Pascal formula esta aposta de um ponto de vista 🫦 cristão, e foi publicado na seção 233 do seu livro póstumo Pensées (Pensamentos).

Historicamente, foi um trabalho pioneiro no campo da 🫦 teoria das probabilidades, marcou o primeiro uso formal da teoria da decisão, e antecipou filosofias futuras como o existencialismo, pragmatismo 🫦 e voluntarismo.[1]

Este argumento tem o formato que se segue:[2]

se acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho infinito;

se acreditar 🫦 em Deus e estiver errado, terei uma perda finita;

se não acreditar em Deus e estiver certo, terei um ganho finito;

se 🫦 não acreditar em Deus e estiver errado, terei uma perda infinita.

Incapacidade de acreditar [ editar | editar código-fonte ]

Pascal referenciou 🫦 a dificuldade que temos em diferenciar a razão e o processo de "racionalidade", pondo em contraste com a ação de 🫦 genuinamente acreditar em algo, propondo que: " atuar como se [alguém) acreditasse" pode "curar (alguém) de não acreditar".

Mas ao menos 🫦 reconheça ganhar dinheiro com jogos online incapacidade de acreditar, já que a razão te trouxe a isto, e você não consegue acreditar.

Esforce-se para convencer 🫦 a si mesmo, não através de mais provas de Deus, mas pela redução de suas paixões.

Você gostaria de ter fé, 🫦 mas não sabe o caminho; você quer se curar da descrença, e pede um remédio para isto.

Aprenda com aqueles que 🫦 estiveram presos como você, e que agora apostam todas as suas posses.

Existem pessoas que sabem o caminho que você vai 🫦 seguir, e que se curaram de todas as doenças que você ainda será curado.

Siga o caminho através do qual começamos; 🫦 agindo como se acreditasse, recebendo a água benta, assistindo missas, etc.

Até mesmo isto vai te fazer acreditar naturalmente, e acabar 🫦 com ganhar dinheiro com jogos online resistência.

[ 2 ] Tradução por Rafael S.T.

Vieira Pensées Secão III nota 233, página 40,Tradução por Rafael S.T.Vieira

Pascal propõe 🫦 que se siga um caminho que ele próprio já teria passado, e que é possível se ter autêntica fé com 🫦 o exercício da mesma.

Análise através da teoria da decisão [ editar | editar código-fonte ]

As possibilidades definidas pela aposta de 🫦 Pascal podem ser pensadas como uma escolha em indecisão com os valores da matriz de decisão seguinte:

Deus existe (G) Deus 🫦 não existe (¬G) Acreditar (B) +∞ (ganho infinito) −1 (perda finita - 1 vida) Não acreditar (¬B) −∞ (perda infinita) 🫦 +1 (ganho finito - 1 vida)

Assumindo estes valores, a opção de viver como se Deus existisse (B) supera a opção 🫦 de viver como se Deus não existisse (¬B),desde que se assuma a possibilidade da existência de Deus.

Noutras palavras, o valor 🫦 esperado de se escolher B é maior ou igual àquele de escolher ¬B.

A perspectiva do ganho infinito é suficiente para 🫦 Pascal fazer seu ponto, como ele afirma:...

Mas existe aqui uma infinidade em uma vida infinitamente feliz a se ganhar, uma 🫦 chance de ganho contra um número finito de chances de perda, e aquilo que você aposta é finito.

Tudo é dividido; 🫦 aonde quer que esteja o infinito, não existe um número infinito de chances de perda contra a chance de ganho, 🫦 não há tempo para hesitar, você deve apostar tudo.

[ 2 ] Tradução por Rafael S.T.

Vieira Pensées Secão III nota 233, 🫦 página 39,Tradução por Rafael S.T.Vieira

De fato, de acordo com teoria da decisão, o único valor que importa na matriz acima 🫦 é o +∞ (infinito não negativo).

Qualquer matriz do seguinte tipo (em que f 1 , f 2 , and f 🫦 3 são todos números finitos positivos ou negativos) resultam em (B) ser a única escolha racional.

[1] Jeff Jordan argumenta que 🫦 a aposta também pode ser reescrita como uma tabela de decisão sem considerar os valores infinitos,[3] e segundo Edward McClenen 🫦 existem, na verdade, 4 versões diferentes para o argumento em Pensées.[3]

Deus existe (G) Deus não existe (¬G) Crença (B) +∞ 🫦 f 1 Descrença (¬B) f 2 f 3

As críticas à teoria de Pascal foram constantes desde a ganhar dinheiro com jogos online primeira publicação.

Vieram 🫦 de todos os cantos religiosos, aos ateístas que questionavam os "benefícios" de uma divindade que estaria para além dos limites 🫦 da razão, e dos religiosos ortodoxos que tomaram desgosto á linguagem deística e agnóstica da aposta.

É criticada por não provar 🫦 a existência de Deus, encorajar a acreditarmos falsamente, e escala o problema de qual Deus seria mais favorável venerar.

Argumento do 🫦 Apelo ao Medo [ editar | editar código-fonte ]

Alguns documentos na internet argumentam que é uma falácia do tipo Argumentum 🫦 ad metum (ou Argumento pelo/do medo), uma vez que ela afirma que ao não se acreditar no Deus cristão, a 🫦 perda infinita implicaria ser severamente punido após a morte.

[4] Embora , o argumento é sem fundamento, pois Pascal prevê que 🫦 a decisão pela crença em Deus seja uma escolha baseada em chances e não motivada pelo medo.

O argumento de Pascal 🫦 não tem como objetivo provar que Deus existe ou não, mas convencer o descrente que é uma escolha razoável apostar 🫦 na ganhar dinheiro com jogos online existência.

De fato, o uso do argumento do Apelo ao Medo por críticos apenas reforça a aposta de Pascal, 🫦 já que este afirma em Pensées:

Os homens desprezam a religião; eles a odeiam, e temem que ela seja verdade.

Para remediar 🫦 isto, nós devemos começar por mostrar que a religião é contrária a razão; que é venerável, para inspirar respeito a 🫦 ela; então devemos torná-la amável, para fazer com que bons homens esperem que seja verdade.

Finalmente, devemos provar que é verdade.

[ 🫦 2 ] Tradução por Rafael S.T.

Vieira Pensées Secão III nota 187 página 31,Tradução por Rafael S.T.Vieira

Segundo Jeff Jordan[5] todo o 🫦 argumento de Pascal se estrutura na forma de uma aposta, uma decisão tomada em um momento de indecisão.

Ainda segundo ele, 🫦 Pascal assumia que uma pessoa, apenas pela virtude de estar neste mundo, está em uma situação de aposta, e esta 🫦 aposta envolve ganhar dinheiro com jogos online vida sobre a existência ou não de Deus em um mundo em que Deus pode existir ou 🫦 não.

Argumento do Custo [ editar | editar código-fonte ]

Outro argumento contra o argumento de Pascal, é do Custo.

A aposta tentaria 🫦 nos levar a acreditar em Deus, com o pressuposto que isto é muito vantajoso você estando certo e insignificante se 🫦 estiver errado.

E o preço a pagar por crer não é insignificante, pois a pessoa pode precisar seguir líderes religiosos, seguir 🫦 dogmas e tradições, e contribuir financeiramente para manter a religião.

E mesmo que uma pessoa não tenha religião, mas mantenha fé 🫦 na existência de algum deus, esta fé poderá ter consequências.

Pode ser citado como exemplo o caso de Steve Jobs, que 🫦 era zen-budista e acreditava na ideia do pensamento mágico, e por isso, segundo seu biógrafo,[6] tomou uma decisão errada em 🫦 relação ao tratamento do seu câncer que levou a ganhar dinheiro com jogos online morte.

[7] (contudo, existe quem afirme que muitos boatos foram criados 🫦 sobre ganhar dinheiro com jogos online morte, e que ele recebia tratamento para ganhar dinheiro com jogos online doença[8]).

Outro exemplo , é da filha do ex-jogador de futebol 🫦 ,Pelé, chamada Sandra Regina Machado, que se negou a receber tratamento médico, para seu câncer, pois tinha fé que ganhar dinheiro com jogos online 🫦 cura seria milagrosa.

Seu médico afirmou que ganhar dinheiro com jogos online cura era garantida se ela mantivesse o tratamento, mas ganhar dinheiro com jogos online escolha por uma 🫦 cura pel fé a levou a óbito.

[9] Bob Marley deixou de amputar seu dedo do pé com câncer devido a 🫦 ganhar dinheiro com jogos online religião, Rastafari, pois acreditava que o corpo é um templo que ninguém pode modificar.

O câncer se espalhou e o 🫦 levou a morte.[2]

O custo, contudo, de viver-se acreditando em Deus não é considerado na aposta, pois o objeto de aposta 🫦 é a ganhar dinheiro com jogos online vida.

Quando Pascal fala em custo zero em ganhar dinheiro com jogos online aposta, ele se refere ao custo referente a felicidade 🫦 (entre outros custos específicos que ele cita e lida) na nota 233: "E quanto a ganhar dinheiro com jogos online felicidade? Vamos pesar o 🫦 ganho e perda em apostar que Deus existe.

Vamos estimar essas possibilidades.

Se você ganhar, você ganha tudo; se perder, você não 🫦 perde nada" E ao final de seu discurso na nota 233 ainda afirma:

-Agora, que danos podem cair sobre você ao 🫦 escolher seu lado?...

eu argumentaria que você irá ganhar nesta vida, e que cada passo nesta estrada, você terá cada vez 🫦 mais certeza do ganho, e muito mais ainda do vazio do que você aposta, que você irá ao menos reconhecer 🫦 que você apostou por algo certo e infinito, pelo qual você não precisou entregar nada.

Pensées Seção III nota 233, página 🫦 40, Tradução por Rafael S.T.Vieira

O erro de Pascal neste argumento, é que não existe nenhum vestígio de que a intensidade 🫦 da felicidade seja menor entre os que não acreditam na existência de Deus.

Pode-se perceber que em ganhar dinheiro com jogos online aposta, supõe-se que 🫦 o ganho infinito de apostar em Deus supera qualquer custo que possa existir em vida.

Pascal ainda argumenta que quanto mais 🫦 se dedica crer em Deus, menos se enxerga valor nos objetos do mundo, que são passageiros e portanto o custo 🫦 se torna insignificante.

Argumento dos Vários Deuses [ editar | editar código-fonte ]

Um dos argumentos usados contra Pascal é a objeção 🫦 dos Vários Deuses, e implica que o argumento de Pascal usa da falsa dicotomia, quando reconhece a existência de apenas 🫦 duas opções, acreditar ou não no deus cristão - ignorando, porém, que existem milhares de outros sistemas de crenças a 🫦 serem considerados como existentes ou não.

A crença no deus errado, de acordo com as religiões religiões do tipo monoteístas do 🫦 Oriente Médio (Islã, Cristianismo, Judaísmo), é punida da pior maneira possível, segundo as escrituras religiosas destas mesmas crenças.

Outro fato que 🫦 se considera, é a existência de "deuses não-documentados" com propriedades bem diferentes do que as estipuladas pelas Escrituras, também: onipresença, 🫦 onisciência, onipotência, benevolência etc.

Portanto, as chances de acertar, acreditando no Deus judaico-cristão como sendo o verdadeiro, são muito menores do 🫦 que o estipulado por Blaise Pascal, que é de 50%.

Se devidamente calculado a probabilidade fica próximo a 0%.

Em seu Pensée 🫦 226,[10] Pascal não se aprofundou no assunto, dizendo que aqueles que argumentam sobre este ponto são céticos que se recusam 🫦 a buscar a verdade e se contentam em ficar de olhos fechados.

Jeff Jordan vai além, defendendo que não há como 🫦 formular a objeção dos Vários Deuses de forma a realmente refutar o argumento de Pascal.

[11] Robert Peterson argumenta que esta 🫦 objeção quando colocada no contexto da Aposta de Pascal se torna vazia, pois considera apenas 5 páginas de Pensées (com 🫦 a aposta) e esquece o restante das quase 300 páginas do livro (o número de páginas varia de acordo com 🫦 a tradução/edição), em que Pascal defende apenas o Deus cristão e dedica um capítulo exclusivo para falar da falsidade de 🫦 outras religiões.

Jeff Jordan ainda arguiu que ao se atribuir uma probabilidade quase nula a todos os outros Deuses, a probabilidade 🫦 de existência de Deus continua sendo 50% e cita o caso do lançamento de uma moeda[11]:...

Quando alguém lança uma moeda 🫦 considerada justa, é possível que ela aterrise em seu meio, continue suspensa no ar, desapareça, ou qualquer outro evento bizarro 🫦 aconteça.

Ainda assim, como não há nenhuma razão para acreditar que esses eventos são plausíveis, nós negligenciamos todas essas possibilidades e 🫦 consideramos apenas a chance da moeda aterrisar sobre o lado da cara ou o lado da coroa Jordan, Jeff.

"The Many-Gods 🫦 Objection" in Gambling On God, Tradução por Rafael S.T.Vieira

Apesar de plausível e lógico, este argumento ignora o fato de que 🫦 a aposta não trata de um fenômeno observável e mensurável, como o lançamento de uma moeda.

Todos os deuses e sistemas 🫦 de crenças diferentes são, por ganhar dinheiro com jogos online natureza sobrenatural, inverificáveis, tornando desonesta esta comparação, pois a possibilidade uma moeda cair sobre 🫦 o lado ou desaparecer são baixíssimas, enquanto a chance de um outro deus existir é igual a chance do deus 🫦 cristão existir.

Outro aspecto importante que deve ser notado durante a leitura dos Pensées sobre as falsas religiões de Pascal é 🫦 que ele não submete o cristianismo ao mesmo grau de escrutínio e ceticismo com qual trata as demais religiões.

Argumento da 🫦 Crença Desonesta [ editar | editar código-fonte ]

Alguns críticos argumentam que a aposta de Pascal pode ser um argumento para 🫦 a Crença Desonesta.

Além disso, seria absurdo pensar que um Deus, justo e onisciente, não seria capaz de ver atrás da 🫦 estratégia da parte do "crente", portanto anulando os benefícios da aposta.[12]

Já que essas críticas não estão preocupadas com a validade 🫦 da aposta em si, mas com o possível resultado - uma pessoa que foi convencida pelo argumento e que ainda 🫦 não consiga acreditar sinceramente -, elas são consideradas tangenciais ao argumento.

Aquilo que estes críticos estão questionando é tratado posteriormente por 🫦 Pascal que oferece um conselho para o descrente que concluiu que o único método racional é apostar na existência de 🫦 Deus, já que apostar não o torna um crente.

Outros críticos arguem que Pascal ignorou que o tipo de caráter epistêmico 🫦 de Deus certamente valorizaria mais criaturas racionais se ele existisse.

Mais especificamente, Richard Carrier apontou uma definição alternativa de Deus que 🫦 prefere que suas criaturas sejam pesquisadoras honestas e reprova os métodos da Crença Desonesta:

Suponha que exista um Deus que está 🫦 nos observando e escolhendo que almas dos mortos deve trazer para o céu, e este Deus quer que apenas aqueles 🫦 que são moralmente bons habitem no céu.

Ele provavelmente vai selecionar somente aqueles que fizeram um esforço significante e responsável para 🫦 descobrir a verdade...

Portanto, apenas estas pessoas podem ser suficientemente morais e sinceras para merecer um lugar no paraíso - ao 🫦 não ser, que Deus deseje preencher o céu com os moralmente preguiçosos, irresponsáveis ou desonestos.

The End of Pascal's Wager: Only 🫦 Nontheists Go to Heaven [ 13 ]

Como já foi exibido acima, em nenhum ponto da aposta Pascal reforça a crença 🫦 desonesta; Deus, sendo onisciente, não sucumbiria a um truque e, oniscientemente, recompensaria o enganador.

Ao invés disso, depois de estabelecer ganhar dinheiro com jogos online 🫦 aposta, Pascal refere-se a uma pessoa hipotética que já pesou irracionalmente a crença em Deus através da aposta e está 🫦 convencido da possibilidade, mas ainda não conseguiu acreditar.

De novo, como notado acima, Pascal oferece uma maneira de escapar do sentimento 🫦 que o compele a não crer em Deus depois que a validade da aposta tenha sido firmada.

Este caminho é através 🫦 da disciplina espiritual, estudo e comunidade.

Em termos práticos, portanto, o cenário alternativo em que Deus valoriza apenas a crença racional 🫦 e dúvida honesta que é proposta por Carrier e outros críticos não é realmente diferente do argumento de Pascal.

Na verdade, 🫦 Pascal é bastante incisivo em ganhar dinheiro com jogos online crítica contra pessoas que são apáticas sobre considerar o problema da existência de Deus.

Em 🫦 teoria das probabilidades, um martingale é um modelo de jogo honesto (fair game) em que o conhecimento de eventos passados 🫦 nunca ajuda a prever os ganhos futuros e apenas o evento atual importa.

Em particular, um martingale é uma sequência de 🫦 variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer tempo específico na sequência observada, a esperança do 🫦 próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]

O 🫦 movimento browniano parado é um exemplo de martingale.

Ele pode modelar um jogo de cara ou coroa com a possibilidade de 🫦 falência.

Em contraste, em um processo que não é um martingale, o valor esperado do processo em um tempo pode ainda 🫦 ser igual ao valor esperado do processo no tempo seguinte.

Entretanto, o conhecimento de eventos anteriores (por exemplo, todas as cartas 🫦 anteriormente retiradas de um baralho) pode ajudar a reduzir a incerteza sobre os eventos futuros.

Assim, o valor esperado do próximo 🫦 evento, dado o conhecimento do evento presente e de todos os anteriores, pode ser mais elevado do que o do 🫦 presente evento se uma estratégia de ganho for usada.

Martingales excluem a possibilidade de estratégias de ganho baseadas no histórico do 🫦 jogo e, portanto, são um modelo de jogos honestos.

É também uma técnica utilizada no mercado financeiro, para recuperar operações perdidas.

Dobra-se 🫦 a segunda mão para recuperar a anterior, e assim sucessivamente, até o acerto.

Martingale é o sistema de apostas mais comum 🫦 na roleta.

A popularidade deste sistema se deve à ganhar dinheiro com jogos online simplicidade e acessibilidade.

O jogo Martingale dá a impressão enganosa de vitórias 🫦 rápidas e fáceis.

A essência do sistema de jogo da roleta Martingale é a seguinte: fazemos uma aposta em uma chance 🫦 igual de roleta (vermelho-preto, par-ímpar), por exemplo, no "vermelho": fazemos uma aposta na roleta por 1 dólar; se você perder, 🫦 dobramos e apostamos $ 2.

Se perdermos na roleta, perderemos a aposta atual ($ 2) e a aposta anterior ($ 1) 🫦 de $ 3.4, por exemplo.

duas apostas ganham (1 + 2 = $ 3) e temos um ganho líquido de $ 🫦 1 na roleta.

Se você perder uma segunda vez na roleta Martingale, dobramos a aposta novamente (agora é $ 4).

Se ganharmos, 🫦 ganharemos de volta as duas apostas anteriores (1 + 2 = 3 dólares) e a atual (4 dólares) da roda 🫦 da roleta, e novamente ganharemos 1 dólar do cassino [2].

Originalmente, a expressão "martingale" se referia a um grupo de estratégias 🫦 de aposta popular na França do século XVIII.

[3][4] A mais simples destas estratégias foi projetada para um jogo em que 🫦 o apostador ganhava se a moeda desse cara e perdia se a moeda desse coroa.

A estratégia fazia o apostador dobrar 🫦 ganhar dinheiro com jogos online aposta depois de cada derrota a fim de que a primeira vitória recuperasse todas as perdas anteriores, além de 🫦 um lucro igual à primeira aposta.

Conforme o dinheiro e o tempo disponível do apostador se aproximam conjuntamente do infinito, a 🫦 possibilidade de eventualmente dar cara se aproxima de 1, o que faz a estratégia de aposta martingale parecer como algo 🫦 certo.

Entretanto, o crescimento exponencial das apostas eventualmente leva os apostadores à falência, assumindo de forma óbvia e realista que a 🫦 quantidade de dinheiro do apostador é finita (uma das razões pelas quais casinos, ainda que desfrutem normativamente de uma vantagem 🫦 matemática nos jogos oferecidos aos seus clientes, impõem limites às apostas).

Um movimento browniano parado, que é um processo martingale, pode 🫦 ser usado para descrever a trajetória de tais jogos.

O conceito de martingale em teoria das probabilidades foi introduzido por Paul 🫦 Lévy em 1934, ainda que ele não lhes tivesse dado este nome.

[5] O termo "martingale" foi introduzido em 1939 por 🫦 Jean Ville,[6] que também estendeu a definição à martingales contínuos.

[7] Muito do desenvolvimento original da teoria foi feito por Joseph 🫦 Leo Doob, entre outros.

[8] Parte da motivação daquele trabalho era mostrar a impossibilidade de estratégias de aposta bem-sucedidas.[9]

Uma definição básica 🫦 de um martingale de tempo discreto diz que ele é um processo estocástico (isto é, uma sequência de variáveis aleatórias) 🫦 X 1 , X 2 , X 3 , ...

{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...

} de tempo discreto que satisfaz, para qualquer tempo n 🫦 {\displaystyle n} ,

E ( | X n | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert X_{n}\vert )<\infty }

E ( X 🫦 n + 1 ∣ X 1 , .

, X n ) = X n .

{\displaystyle \mathbf {E} (X_{n+1}\mid X_{1},\ldots 🫦 ,X_{n})=X_{n}.}

Isto é, o valor esperado condicional da próxima observação, dadas todas as observações anteriores, é igual à mais recente observação.[10]

Sequências 🫦 martingale em relação a outra sequência [ editar | editar código-fonte ]

Mais geralmente, uma sequência Y 1 , Y 2 🫦 , Y 3 , ...

{\displaystyle Y_{1},Y_{2},Y_{3},...

} é considerada um martingale em relação a outra sequência X 1 , X 2 🫦 , X 3 , ...

{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...

} se, para todo n {\displaystyle n} ,

E ( | Y n | ) < 🫦 ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{n}\vert )<\infty }

E ( Y n + 1 ∣ X 1 , .

, X 🫦 n ) = Y n .

{\displaystyle \mathbf {E} (Y_{n+1}\mid X_{1},\ldots ,X_{n})=Y_{n}.}

Da mesma forma, um martingale de tempo contínuo em relação 🫦 ao processo estocástico X t {\displaystyle X_{t}} é um processo estocástico Y t {\displaystyle Y_{t}} tal que, para todo t 🫦 {\displaystyle t} ,

E ( | Y t | ) < ∞ {\displaystyle \mathbf {E} (\vert Y_{t}\vert )<\infty }

E ( Y 🫦 t ∣ { X τ , τ ≤ s } ) = Y s ∀ s ≤ t .

{\displaystyle \mathbf 🫦 {E} (Y_{t}\mid \{X_{\tau },\tau \leq s\})=Y_{s}\quad \forall s\leq t.}

Isto expressa a propriedade de que o valor esperado condicional de qualquer 🫦 observação no tempo t {\displaystyle t} , dadas todas as observações até o tempo s {\displaystyle s} , é igual 🫦 à observação no tempo s {\displaystyle s} (considerando que s ≤ t {\displaystyle s\leq t} ).

Em geral, um processo estocástico 🫦 Y : T × Ω → S {\displaystyle Y:T\times \Omega \to S} é um martingale em relação a uma filtração 🫦 Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} e medida de probabilidade P {\displaystyle P} se

Σ ∗ {\displaystyle \Sigma _{*}} espaço de probabilidade 🫦 subjacente ( Ω , Σ , P {\displaystyle \Omega ,\Sigma ,P}

espaço de probabilidade subjacente ( Y {\displaystyle Y} Σ ∗ 🫦 {\displaystyle \Sigma _{*}} t {\displaystyle t} T {\displaystyle T} Y t {\displaystyle Y_{t}} função mensurável Σ τ {\displaystyle \Sigma _{\tau 🫦 }}

função mensurável Para cada t {\displaystyle t} Y t {\displaystyle Y_{t}} espaço Lp L 1 ( Ω , Σ t 🫦 , P ; S ) {\displaystyle L^{1}(\Omega ,\Sigma _{t},P;S)}

E P ( | Y t | ) < + ∞ ; 🫦 {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }(|Y_{t}|)<+\infty ;}

Para todo s {\displaystyle s} t {\displaystyle t} s < t {\displaystyle s

E P ( [ Y t − Y s ] χ F ) = 🫦 0 , {\displaystyle \mathbf {E} _{\mathbf {P} }\left([Y_{t}-Y_{s}]\chi _{F}\right)=0,} em que χ F {\displaystyle \chi _{F}} função indicadora do evento 🫦 F {\displaystyle F} A última condição é denotada como Y s = E P ( Y t | Σ s 🫦 ) , {\displaystyle Y_{s}=\mathbf {E} _{\mathbf {P} }(Y_{t}|\Sigma _{s}),} que é uma forma geral de valor esperado condicional.[ 11 ]

É 🫦 importante notar que a propriedade martingale envolve tanto a filtração, como a medida de probabilidade (em relação à qual os 🫦 valores esperados são assumidos).

É possível que Y {\displaystyle Y} seja um martingale em relação a uma medida, mas não em 🫦 relação a outra.

O Teorema de Girsanov oferece uma forma de encontrar uma medida em relação à qual um processo de 🫦 Itō é um martingale.[12]

Exemplos de martingales [ editar | editar código-fonte ]

Um passeio aleatório não viesado (em qualquer número de 🫦 dimensões) é um exemplo de martingale.

O dinheiro de um apostador é um martingale se todos os jogos de aposta com 🫦 que ele se envolver forem honestos.

Uma urna de Pólya contém uma quantidade de bolas de diferentes cores.

A cada iteração, uma 🫦 bola é aleatoriamente retirada da urna e substituída por várias outras da mesma cor.

Para qualquer cor dada, a fração das 🫦 bolas na urna com aquela cor é um martingale.

Por exemplo, se atualmente 95% da bolas são vermelhas, então, ainda que 🫦 a próxima iteração mais provavelmente adicione bolas vermelhas e não de outra cor, este viés está exatamente equilibrado pelo fato 🫦 de que adicionar mais bolas vermelhas altera a fração de forma muito menos significativa do que adicionar o mesmo número 🫦 de bolas não vermelhas alteraria.

Suponha que X n {\displaystyle X_{n}} moeda honesta foi jogada n {\displaystyle n}

moeda honesta foi jogada 🫦 Considere Y n = X n 2 − n {\displaystyle Y_{n}={X_{n}}^{2}-n} X n {\displaystyle X_{n}} { Y n : n 🫦 = 1 , 2 , 3 , ...

} {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,...

\}} raiz quadrada do número de vezes que a moeda for 🫦 jogada.

raiz quadrada do número de vezes que a moeda for jogada.

No caso de um martingale de Moivre, suponha que a 🫦 moeda é desonesta, isto é, viesada, com probabilidade p {\displaystyle p} q = 1 − p {\displaystyle q=1-p}

X n + 🫦 1 = X n ± 1 {\displaystyle X_{n+1}=X_{n}\pm 1} com + {\displaystyle +} − {\displaystyle -}

Y n = ( q 🫦 / p ) X n .

{\displaystyle Y_{n}=(q/p)^{X_{n}}.}

Então, { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ...

} 🫦 {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,...

\}} { X n : n = 1 , 2 , 3 , ...

} {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...

\}} E [ Y 🫦 n + 1 ∣ X 1 , .

, X n ] = p ( q / p ) X 🫦 n + 1 + q ( q / p ) X n − 1 = p ( q / p 🫦 ) ( q / p ) X n + q ( p / q ) ( q / p ) 🫦 X n = q ( q / p ) X n + p ( q / p ) X n 🫦 = ( q / p ) X n = Y n .

{\displaystyle {\begin{aligned}E[Y_{n+1}\mid X_{1},\dots ,X_{n}]&=p(q/p)^{X_{n}+1}+q(q/p)^{X_{n}-1}\\[6pt]&=p(q/p)(q/p)^{X_{n}}+q(p/q)(q/p)^{X_{n}}\\[6pt]&=q(q/p)^{X_{n}}+p(q/p)^{X_{n}}=(q/p)^{X_{n}}=Y_{n}.\end{aligned}}}

No teste de razão de verossimilhança 🫦 em estatística, uma variável aleatória X {\displaystyle X} f {\displaystyle f} g {\displaystyle g} amostra aleatória X 1 , ...

, 🫦 X n {\displaystyle X_{1},...

,X_{n}} [ 13 ] Considere Y n {\displaystyle Y_{n}}

Y n = ∏ i = 1 n g 🫦 ( X i ) f ( X i ) {\displaystyle Y_{n}=\prod _{i=1}^{n}{\frac {g(X_{i})}{f(X_{i})}}}

Se X {\displaystyle X} f {\displaystyle f} g 🫦 {\displaystyle g} { Y n : n = 1 , 2 , 3 , ...

} {\displaystyle \{Y_{n}:n=1,2,3,...

\}} { X n 🫦 : n = 1 , 2 , 3 , ...

} {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}}

Suponha que uma ameba se divide em duas amebas 🫦 com probabilidade p {\displaystyle p} 1 − p {\displaystyle 1-p} X n {\displaystyle X_{n}} n {\displaystyle n} X n = 🫦 0 {\displaystyle X_{n}=0} r {\displaystyle r} r {\displaystyle r} p {\displaystyle p} [ 14 ] Então

{ r X n : 🫦 n = 1 , 2 , 3 , .

} {\displaystyle \{\,r^{X_{n}}:n=1,2,3,\dots \,\}}

é um martingale em relação a { X 🫦 n : n = 1 , 2 , 3 , ...

} {\displaystyle \{X_{n}:n=1,2,3,...\}}

Uma série martingale criada por software.

Em uma comunidade 🫦 ecológica (um grupo de espécies em um nível trófico particular, competindo por recursos semelhantes em uma área local), o número 🫦 de indivíduos de qualquer espécie particular de tamanho fixado é uma função de tempo (discreto) e pode ser visto como 🫦 uma sequência de variáveis aleatórias.

Esta sequência é um martingale sob a teoria neutra unificada de biodiversidade e biogeografia.

Se { N 🫦 t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}:t\geq 0\}} processo de Poisson com intensidade λ {\displaystyle \lambda } { N 🫦 t − λ t : t ≥ 0 } {\displaystyle \{N_{t}-\lambda _{t}:t\geq 0\}}

Submartingales, supermartingales e relação com funções harmônicas [ 🫦 editar | editar código-fonte ]

Há duas generalizações populares de um martingale que também incluem casos em que a observação atual 🫦 X n {\displaystyle X_{n}} não é necessariamente igual à futura expectativa condicional E [ X n + 1 | X 🫦 1 , ...

, X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...

,X_{n}]} , mas, em vez disto, a um limite superior ou inferior à 🫦 expectativa condicional.

Estas definições refletem uma relação entre a teoria do martingale e a teoria do potencial, que é o estudo 🫦 das funções harmônicas.

[15] Assim como um martingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X t | { X τ 🫦 : τ ≤ s } − X s = 0 ∀ s ≤ t {\displaystyle E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}-X_{s}=0\forall s\leq 🫦 t} , uma função harmônica f {\displaystyle f} satisfaz a equação diferencial parcial Δ f = 0 {\displaystyle \Delta f=0} 🫦 , em que Δ {\displaystyle \Delta } é o operador de Laplace.

Dado um processo de movimento browniano W t {\displaystyle 🫦 W_{t}} e uma função harmônica f {\displaystyle f} , o processo resultante f ( W t ) {\displaystyle f(W_{t})} também 🫦 é um martingale.

Um submartingale de tempo discreto é uma sequência X 1 , X 2 , X 3 , .

🫦 {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},\ldots } integráveis que satisfaz a

E [ X n + 1 | X 1 , .

, X n 🫦 ] ≥ X n .

{\displaystyle {}E[X_{n+1}|X_{1},\ldots ,X_{n}]\geq X_{n}.

} Da mesma forma, um submartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ 🫦 X t | { X τ : τ ≤ s } ] ≥ X s ∀ s ≤ t .

{\displaystyle 🫦 {}E[X_{t}|\{X_{\tau }:\tau \leq s\}]\geq X_{s}\quad \forall s\leq t.

} Em teoria do potencial, uma função sub-harmônica f {\displaystyle f} Δ f 🫦 ≥ 0 {\displaystyle \Delta f\geq 0} Grosso modo, o prefixo "sub-" é consistente porque a atual observação X n {\displaystyle 🫦 X_{n}} E [ X n + 1 | X 1 , ...

, X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]}

De forma análoga, um 🫦 supermartingale de tempo discreto satisfaz a

E [ X n + 1 | X 1 , .

, X n ] 🫦 ≤ X n .

{\displaystyle {}E[X_{n+1}|X_{1},\ldots ,X_{n}]\leq X_{n}.

} Da mesma forma, um supermartingale de tempo contínuo satisfaz a E [ X 🫦 t | { X τ : τ ≤ s } ] ≤ X s ∀ s ≤ t .

{\displaystyle {}E[X_{t}|\{X_{\tau 🫦 }:\tau \leq s\}]\leq X_{s}\quad \forall s\leq t.

} Em teoria do potencial, uma função super-harmônica f {\displaystyle f} Δ f ≤ 🫦 0 {\displaystyle \Delta f\leq 0} Grosso modo, o prefixo "super-" é consistente porque a atual observação X n {\displaystyle X_{n}} 🫦 E [ X n + 1 | X 1 , ...

, X n ] {\displaystyle E[X_{n+1}|X_{1},...,X_{n}]}

Exemplos de submartingales e supermartingales 🫦 [ editar | editar código-fonte ]

Todo martingale é também um submartingale e um supermartingale.

Reciprocamente, todo processo estocástico que é tanto 🫦 um submartingale, como um supermartingale, é um martingale.

Considere novamente um apostador que ganha $1 quando uma moeda der cara e 🫦 perde $1 quando a moeda der coroa.

Suponha agora que a moeda possa estar viesada e que ela dê cara com 🫦 probabilidade p {\displaystyle p} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 🫦 {\displaystyle 1/2} Se p {\displaystyle p} 1 / 2 {\displaystyle 1/2}

Uma função convexa de um martingale é um submartingale pela 🫦 desigualdade de Jensen.

Por exemplo, o quadrado da riqueza de um apostador em jogo de moeda honesta é um submartingale (o 🫦 que também se segue do fato de que X n 2 − n {\displaystyle {X_{n}}^{2}-n}

Martingales e tempos de parada [ 🫦 editar | editar código-fonte ]

Um tempo de parada em relação a uma sequência de variáveis aleatórias X 1 , X 🫦 2 , X 3 , ...

{\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...

} é uma variável aleatória τ {\displaystyle \tau } com a propriedade de que 🫦 para cada t {\displaystyle t} , a ocorrência ou a não ocorrência do evento τ = t {\displaystyle \tau =t} 🫦 depende apenas dos valores de X 1 , X 2 , X 3 , ...

, X t {\displaystyle X_{1},X_{2},X_{3},...,X_{t}} .

A 🫦 intuição por trás da definição é que, a qualquer tempo particular t {\displaystyle t} , pode-se observar a sequência até 🫦 o momento e dizer se é hora de parar.

Um exemplo na vida real pode ser o tempo em que um 🫦 apostador deixa a mesa de apostas, o que pode ser uma função de suas vitórias anteriores (por exemplo, ele pode 🫦 deixar a mesa apenas quando ele vai à falência), mas ele não pode escolher entre ficar ou sair com base 🫦 no resultando de jogos que ainda não ocorreram.[16]

Em alguns contextos, o conceito de tempo de parada é definido exigindo-se apenas 🫦 que a ocorrência ou não ocorrência do evento τ = t {\displaystyle \tau =t} seja probabilisticamente independente de X t 🫦 + 1 , X t + 2 , ...

{\displaystyle X_{t+1},X_{t+2},...

} , mas não que isto seja completamente determinado pelo histórico 🫦 do processo até o tempo t {\displaystyle t} .

Isto é uma condição mais fraca do que aquela descrita no parágrafo 🫦 acima, mas é forte o bastante para servir em algumas das provas em que tempos de parada são usados.

Uma das 🫦 propriedades básicas de martingales é que, se ( X t ) t > 0 {\displaystyle (X_{t})_{t>0}} for um (sub/super)martingale e 🫦 τ {\displaystyle \tau } for um tempo de parada, então, o processo parado correspondente ( X t τ ) t 🫦 > 0 {\displaystyle (X_{t}^{\tau })_{t>0}} definido por X t τ := X min { τ , t } {\displaystyle X_{t}^{\tau 🫦 }:=X_{\min\{\tau ,t\}}} é também um (sub/super) martingale.

O conceito de um martingale parado leva a uma série de teoremas importantes, incluindo, 🫦 por exemplo, o teorema da parada opcional, que afirma que, sob certas condições, o valor esperado de um martingale em 🫦 um tempo de parada é igual ao seu valor inicial.

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